煩惱事第七件

工銀瑞信中國制造 2025 股票型證券投資

 基金

 2017 年半年度報告摘要

 2017年6月30日

 基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

 基金托管人：中國銀行股份有限公司

 送出日期：二〇一七年八月二十五日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。

 基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年8月23日復核瞭本報告

中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

 基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

 本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。

 本報告中財務資料未經審計。

 本報告期自2017年4月12日（基金合同生效日）起至06月30日止。

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 §2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金簡稱 工銀中國制造2025

基金主代碼 002386

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2017年4月12日

基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國銀行股份有限公司

報告期末基金份額總額 92,586,480.78份

基金合同存續期 不定期

2.2 基金產品說明

 由智能制造引領的制造方式變革，對傳統制造業進行

 瞭重構、升級與再造，本基金通過重點選擇堅持創新

投資目標 驅動、互聯網應用、綠色發展以及智能轉型的優質上

 市公司進行投資，在風險可控的前提下追求最大化的

 投資收益。

 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環境變化，根

 據宏觀經濟運行態勢、宏觀經濟政策變化、證券市場

 運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究，判

 斷證券市場的發展趨勢，結合行業狀況、公司價值性

 和成長性分析，綜合評價各類資產的風險收益水平。

 在充足的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上，采用動

 態調整策略，在市場上漲階段中，適當增加權益類資

投資策略 產配置比例，在市場下行周期中，適當降低權益類資

 產配置比例，力求實現基金財產的長期穩定增值，從

 而有效提高不同市場狀況下基金資產的整體收益水平。

 在中國制造2025 主題界定的基礎上，本基金將通過

 定性分析和定量分析相結合的辦法，重點關註能夠堅

 持創新驅動、互聯網應用、綠色發展以及智能轉型等

 先進技術的上市公司，通過進一步對估值水平的評估，

 最終選擇優質且估值合理的上市公司的股票進行投資。

業績比較基準 80%×中證700指數收益率＋20%×中債綜合財富（總

 值）指數收益率。

風險收益特征 本基金為股票型推薦基金，預期收益和風險水平高於混合

 型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

 項目 基金管理人 基金托管人

名稱 工銀瑞信基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司

信息披露負責 姓名 朱碧艷 王永民

人 聯系電話 400-811-9999 010-66594896

 電子郵箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com

客戶服務電話 400-811-9999 95566

傳真 010-66583158 010-66594942

2.4 信息披露方式

登載基金半年度報告正文的管理人互聯網 www.icbccs.com.cn

網址

基金半年度報告備置地點 基金管理人和基金托管人的住所

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 §3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

 金額單位：人民幣元

3.1.1期間數據和指標 報告期(2017年4月12日-2017年6月30日)

本期已實現收益 -130,768.05

本期利潤 3,074,652.59

加權平均基金份額本期利潤 0.0112

本期基金份額凈值增長率 2.30%

3.1.2期末數據和指標 報告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份額利潤 -0.0081

期末基金資產凈值 94,751,952.12

期末基金份額凈值 1.023

註：1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

2、本期已實現收益是指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3、所列數據截止到報告期最後一日，無論該日是否為開放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日為2017年4月12日。截至報告期末，本基金基金合同生效不滿一年。

3.2 基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

 份額凈值 份額凈值 業績比較 業績比較基

 階段 增長率① 增長率標 基準收益 準收益率標 ①－③ ②－④

 準差② 率③ 準差④

 過去一個月 2.20% 0.33% 4.58% 0.64% -2.38% -0.31%

 自基金合同 2.30% 0.29% -4.31% 0.71% 6.61% -0.42%

 生效以來

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3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收

益率變動的比較

註：1、本基金基金合同於2017年4月12日生效。截至報告期末，本基金尚處於建倉期。

2、按基金合同規定，本基金建倉期為6個月。建倉期滿，本基金的各項投資比例應符合基金合

同關於投資范圍及投資限制的規定：股票資產占基金資產的比例為80%–95%，其中投資於本基

金界定的中國制造2025 主題范圍內股票不低於非現金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指

期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以

內的政府債券。

3.3 其他指標

無。

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 §4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗

 本基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司，成立於2005年6月，是我國第一傢由銀行直

接發起設立並控股的合資基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳設有分公司，在香港和上海設有全資子公司——工銀瑞信資產管理（國際）有限公司、工銀瑞信投資管理有限公司。

 公司（含子公司）擁有公募基金、特定資產管理、企業年金基金投資管理、全國社會保障基金境內外投資管理、基本養老保險基金證券投資管理、保險資產管理、企業年金養老金產品投資管理、QDII、QFII、RQFII等多項業務資格。

 截至2017年6月30日，公司旗下管理工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金、工銀瑞信貨

幣市場基金、工銀瑞信7天理財債券型證券投資基金、工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金、

工銀瑞信金融地產股票型證券投資基金、工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金、工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金、工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金、工銀瑞信滬深300指數證券投資基金、深證紅利交易型開放式指數證券投資基金、上證中央企業50交易型開放式指數證券投資基金等110隻公募基金。

 公司始終堅持“以穩健的投資管理，為客戶提供卓越的理財服務”為使命，依托強大的股東背景、穩健的經營理念、科學的投研體系、嚴密的風控機制和資深的管理團隊，立足市場化、專業化、規范化和國際化，堅持“穩健投資、價值投資、長期投資”，致力於為廣大投資者提供一流的投資管理服務。

4.1.2基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介

 任本基金的基金經理（助理）期限 證券從

 姓名 職務 任職日期 離任日期 業年限 說明

 權益投 曾任中信建投證券有限公

 資總監 司研究員；2007年加入

 兼研究 2017年4月 工銀瑞信，現任權益投資

宋炳珅 部總監， 12日 - 13 總監兼研究部總監。

 本基金 2012年2月14日至今，

 的基金 擔任工銀瑞信添頤債券型

 經理 證券投資基金基金經理；

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 2013年1月18日至今，

 擔任工銀雙利債券基金基

 金經理；2013年1月

 28日至2014年12月

 5日，擔任工銀瑞信

 60天理財債券型基金基

 金經理；2014年1月

 20日至今，擔任工銀瑞

 信紅利混合型證券投資基

 金基金經理；2014年

 1月20日至2017年5月

 27日，擔任工銀瑞信核

 心價值混合型證券投資基

 金基金經理；2014年

 10月23日至今，擔任工

 銀瑞信研究精選股票型基

 金基金經理；2014年

 11月18日至今，擔任工

 銀醫療保健行業股票型基

 金基金經理；2015年

 2月16日至今，擔任工

 銀戰略轉型主題股票基金

 基金經理；2017年4月

 12日至今，擔任工銀瑞

 信中國制造2025股票型

 證券投資基金基金經理。

註：1、任職日期為基金合同生效日或本基金管理人對外披露的任職日期；離職日期為本基金管理人對外披露的離職日期。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

 本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、招募說明書等有關基金法律文件的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

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4.3.1公平交易制度的執行情況

 為瞭公平對待各類投資人，保護各類投資人利益，避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為，公司根據《證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部規章，擬定瞭《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對公司管理的各類資產的公平對待做瞭明確具體的規定，並規定對買賣股票、債券時候的價格和市場價格差距較大，可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規情況進行監控。本報告期，按照時間優先、價格優先的原則，本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用瞭系統中的公平交易模塊進行操作，實現瞭公平交易；且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發生法律法規禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2異常交易行為的專項說明

 本基金本報告期內未出現異常交易的情況。本報告期內，本公司所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況有2次。投資組合經理因投資組合的投資策略而發生同日反向交易，未導致不公平交易和利益輸送。

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

 上半年上證綜指總體在3000至3300點區間內震蕩，創業板指數表現低迷，中小板和滬深

300指數表現較好，市場結構性行情特征明顯。特別是以傢電和食品飲料龍頭為代表的價值藍籌

股表現十分強勢。基於對市場難見趨勢性行情的判斷，以及基金依然處於建倉期的現實情況，基金管理人在投資決策中以盡量減少凈值回撤為前提，主要利用倉位控制避免基金凈值在建倉期內出現短期大幅波動，同時重點挖掘盈利和成長確定性強、估值匹配的投資機會。投資策略方面，本基金堅持自上而下和自下而上相結合的投資策略，並著重考慮投資品種的風險收益比和安全邊界。

4.4.2報告期內基金的業績表現

 報告期內，本基金凈值增長率為2.30%，業績比較基準收益率為-4.31%。

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4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

 管理人認為，當前國內經濟已經進入“新常態”，經濟增速雖難實現過去的高速增長，但具備維持中高速增長的能力。就年內而言，年初以來融資條件收緊、地產調控加碼、地方政府債務監督問責加強等對下半年國內經濟增長均構成潛在的負向影響。但首先，今年海外經濟整體處於復蘇勢頭，外需對國內經濟的支撐作用有所增強。其次，在監管層推動資金脫虛向實的政策初衷很可能令實體經濟受金融去杠桿所帶來的融資條件收緊打折扣。再次，三四線城市去庫存等政策很可能令年內地產投資增速的下降幅度有限。最後，目前政府穩增長的政策空間和能力依然較大，能夠對沖年內經濟面臨的潛在下行風險。綜合而言，預計今年GDP增速大概率維持在6.5%以上，年內經濟增速減緩將較為溫和。通貨膨脹方面，預計全年維持溫和通脹。流動性方面，在穩健中性的貨幣政策定調和金融監管加強的基調下，預計年內流動性將整體處於緊平衡格局。

 預計2017年下半年A股市場還將總體維持區間震蕩格局，市場仍以結構性機會為主，重點

發掘估值合理、盈利和成長確定性強的行業和個股投資機會，重點關註的市場風險因素包括去杠桿政策力度、結構性改革政策推進進度等。投資策略上，本基金將堅持自上而下和自下而上相結合的投資策略，註重考慮投資品種的風險收益比和安全邊界，努力為基金持有人創造價值。

4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

 4.6.1參與估值流程各方及人員（或小組）的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷

 4.6.1.1職責分工

 （1）參與估值小組成員為4人，分別是公司運作部負責人、研究部負責人、風險管理部負

責人、法律合規部負責人，組長由運作部負責人擔任。

 （2）各部門負責人也可推薦代表各部門參與估值小組的成員，如需更換，由相應部門負責人提出。小組成員需經運作部主管副總批準同意。

 4.6.1.2專業勝任能力及相關工作經歷

 小組由具有多年從事估值運作、證券行業研究、風險管理及熟悉業內法律法規的專傢型人員組成。

 4.6.2基金經理參與或決定估值的程度

 本公司基金經理參與討論估值原則及方法，但不參與最終估值決策。

 4.6.3參與估值流程各方之間存在的任何重大利益沖突

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 參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。

 4.6.4已簽約的與估值相關的任何定價服務的性質與程度

 尚無已簽約的任何定價服務。本基金所采用的估值流程及估值結果均已經過會計師事務所鑒證，並經托管銀行復核確認。

4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

 本報告期內，本基金未實施利潤分配，符合相關法規及基金合同的規定。

4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明

 本基金在報告期內沒有觸及2014年8月8日生效的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》

第四十一條規定的條件。

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 §5 托管人報告

5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

 本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在工銀瑞信中國制造

2025股票型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》

及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行瞭應盡的義務。

5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說

明

 本報告期內，本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定，對本基金管理人的投資運作進行瞭必要的監督，對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行瞭認真地復核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

 本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告（註：財務會計報告中的“金融工具風險及管理”部分未在托管人復核范圍內）、投資組合報告等數據真實、準確和完整。

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 §6 半年度財務會計報告（未經審計）

6.1 資產負債表

會計主體：工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金

報告截止日：2017年6月30日

 單位：人民幣元

 資產 附註號 本期末

 2017年6月30日

資產：

銀行存款 58,094,596.84

結算備付金 3,670,662.56

存出保證金 40,015.77

交易性金融資產 35,598,287.47

其中：股票投資 35,598,287.47

 基金投資 -

 債券投資 -

 資產支持證券投資 -

 貴金屬投資 -

衍生金融資產 -

買入返售金融資產 -

應收證券清算款 -

應收利息 16,004.43

應收股利 -

應收申購款 105,503.55

遞延所得稅資產 -

其他資產 -

資產總計 97,525,070.62

負債和所有者權益 附註號 本期末

 2017年6月30日

負債：

短期借款 -

交易性金融負債 -

衍生金融負債 -

賣出回購金融資產款 -

應付證券清算款 -

應付贖回款 2,413,155.49

應付管理人報酬 146,907.05

應付托管費 24,484.49

應付銷售服務費 -

應付交易費用 105,252.89

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應交稅費 -

應付利息 -

應付利潤 -

遞延所得稅負債 -

其他負債 83,318.58

負債合計 2,773,118.50

所有者權益：

實收基金 92,586,480.78

未分配利潤 2,165,471.34

所有者權益合計 94,751,952.12

負債和所有者權益總計 97,525,070.62

註：1、本期財務報表的實際編制期間系2017年4月12日（基金合同生效日）至2017年6月

30日止。

2、報告截止日2017年6月30日，基金份額凈值為人民幣1.023元，基金份額總額為

92,586,480.78份。

6.2 利潤表

會計主體：工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金

本報告期：2017年4月12日(基金合同生效日)至2017年6月30日

 單位：人民幣元

 本期

 項目 附註號 2017年4月12日(基金合同

 生效日)至2017年6月30日

一、收入 4,353,364.30

1.利息收入 558,210.47

其中：存款利息收入 366,543.96

 債券利息收入 -

 資產支持證券利息收入 -

 買入返售金融資產收入 191,666.51

 其他利息收入 -

2.投資收益（損失以“-”填列） -2,138,800.82

其中：股票投資收益 -2,429,183.90

 基金投資收益 -

 債券投資收益 -

 資產支持證券投資收益 -

 貴金屬投資收益 -

 衍生工具收益 -

 股利收益 290,383.08

3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 3,205,420.64

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4.匯兌收益（損失以“-”號填列） -

5.其他收入（損失以“-”號填列） 2,728,534.01

減：二、費用 1,278,711.71

1．管理人報酬 875,067.74

2．托管費 145,844.61

3．銷售服務費 -

4．交易費用 171,497.38

5．利息支出 -

其中：賣出回購金融資產支出 -

6．其他費用 86,301.98

三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 3,074,652.59

減：所得稅費用 -

四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 3,074,652.59

註：本期財務報表的實際編制期間系2017年4月12日（基金合同生效日）至2017年6月30日

止。

6.3 所有者權益（基金凈值）變動表

會計主體：工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金

本報告期：2017年4月12日(基金合同生效日)至2017年6月30日

 單位：人民幣元

 本期

 2017年4月12日(基金合同生效日)至2017年6月30日

 項目

 實收基金 未分配利潤 所有者權益合計

一、期初所有者權益 549,795,738.62 - 549,795,738.62

（基金凈值）

二、本期經營活動產生

的基金凈值變動數（本 - 3,074,652.59 3,074,652.59

期利潤）

三、本期基金份額交易

產生的基金凈值變動數 -457,209,257.84 -909,181.25 -458,118,439.09

（凈值減少以“-”號

填列）

其中：1.基金申購款 1,987,917.39 7,734.97 1,995,652.36

 2.基金贖回款 -459,197,175.23 -916,916.22 -460,114,091.45

四、本期向基金份額持

有人分配利潤產生的基 - - -

金凈值變動（凈值減少

以“-”號填列）

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五、期末所有者權益 92,586,480.78 2,165,471.34 94,751,952.12

（基金凈值）

註：本期財務報表的實際編制期間系2017年4月12日（基金合同生效日）至2017年6月30日

止。

報表附註為財務報表的組成部分。

本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署：

______郭特華______ ______郝煒______ ____朱輝毅____

基金管理人負責人 主管會計工作負責人 會計機構負責人

6.4 報表附註

6.4.1基金基本情況

 工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委

員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2015]2010號《關於準予工銀瑞信中國制造2025股票

型證券投資基金註冊的批復》核準，由工銀瑞信基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為股票型開放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集549,663,983.68元，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2017)第306號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金基金合同》於

2017年4月12日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為549,795,738.62份基金份額，

其中認購資金利息折合131,754.94份基金份額。本基金的基金管理人為工銀瑞信基金管理有限

公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)。

 根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資

基金基金合同》的有關規定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、權證、股指期貨、債券（包括但不限於國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為80%–95%，其中投資於本基金界定的中國制造2025主題范圍內股票不低於非現金資產的80%。 第16頁共38頁

每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值的5%的

現金或到期日在一年以內的政府債券。本基金的業績比較基準為：80%×中證700指數收益率＋

20%×中債綜合財富（總值）指數收益率。

6.4.2會計報表的編制基礎

 本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本

準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《工銀瑞信中國制造2025股票型證券投資基金基金合同》和在財務報表附註6.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。

6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映瞭本基金於2017年6月30日的財

務狀況以及2017年4月12日（基金合同生效日）至2017年6月30日的經營成果和基金凈值變

動情況等有關信息。

6.4.4 重要會計政策和會計估計

 本基金財務報表所載財務信息根據下列依照企業會計準則、《證券投資基金會計核算業務指引》和其他相關規定所厘定的主要會計政策和會計估計編制。

6.4.4.1會計年度

 本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。本期財務報表的實際編制期間為

2017年4月12日（基金合同生效日）至2017年6月30日。

6.4.4.2記賬本位幣

 本基金的記賬本位幣為人民幣。

 第17頁共38頁

6.4.4.3金融資產和金融負債的分類

 (1)金融資產的分類

 金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出售金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決於本基金對金融資產的持有意圖和持有能力。本基金現無金融資產分類為可供出售金融資產及持有至到期投資。

 本基金目前以交易目的持有的股票投資和債券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產在資產負債表中以交易性金融資產列示。

 本基金持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產和其他各類應收款項等。應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。

 (2)金融負債的分類

 金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。本基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和其他各類應付款項等。

6.4.4.4金融資產和金融負債的初始確認、後續計量和終止確認

 金融資產或金融負債於本基金成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入當期損益；對於支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應收項目。應收款項和其他金融負債的相關交易費用計入初始確認金額。

 對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，按照公允價值進行後續計量；對於應收款項和其他金融負債采用實際利率法，以攤餘成本進行後續計量。

 金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且本基金將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；或者(3)該金融資產已轉移，雖然本基金既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄瞭對該金融資產控制。

 金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。

 當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。

終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

 第18頁共38頁

6.4.4.5金融資產和金融負債的估值原則

 本基金持有的股票投資和債券投資按如下原則確定公允價值並進行估值：

 (1) 存在活躍市場的金融工具按其估值日的市場交易價格確定公允價值；估值日無交易，但

最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，按最近交易日的市場交易價格確定公允價值。

 (2) 存在活躍市場的金融工具，如估值日無交易且最近交易日後經濟環境發生瞭重大變化，

參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整最近交易市價以確定公允價值。

 (3) 當金融工具不存在活躍市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證

具有可靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。采用估值技術時，盡可能最大程度使用市場參數，減少使用與本基金特定相關的參數。

6.4.4.6金融資產和金融負債的抵銷

 本基金持有的資產和承擔的負債基本為金融資產和金融負債。當本基金1)具有抵銷已確認

金額的法定權利且該種法定權利現在是可執行的；且2)交易雙方準備按凈額結算時，金融資產

與金融負債按抵銷後的凈額在資產負債表中列示。

6.4.4.7實收基金

 實收基金為對外發行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準金分攤部分後的餘額。由於申購和贖回引起的實收基金變動分別於基金申購確認日及基金贖回確認日認列。上述申購和贖回分別包括基金轉換所引起的轉入基金的實收基金增加和轉出基金的實收基金減少。

6.4.4.8損益平準金

 損益平準金包括已實現平準金和未實現平準金。已實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未分配的已實現損益占基金凈值比例計算的金額。未實現平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按累計未實現損益占基金凈值比例計算的金額。損益平準金於基金申購確認日或基金贖回確認日認列，並於期末全額轉入未分配利潤/(累計虧損)。

 第19頁共38頁

6.4.4.9收入/(損失)的確認和計量

 股票投資在持有期間應取得的現金股利扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為投資收益。債券投資在持有期間應取得的按票面利率或者發行價計算的利息扣除在適用情況下由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅後的凈額確認為利息收入。

 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的公允價值變動確認為公允價值變動損益；於處置時，其處置價格與初始確認金額之間的差額確認為投資收益，其中包括從公允價值變動損益結轉的公允價值累計變動額。

 應收款項在持有期間確認的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。

6.4.4.10費用的確認和計量

 本基金的管理人報酬和托管費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。

 其他金融負債在持有期間確認的利息支出按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

 每一基金份額享有同等分配權。本基金收益以現金形式分配，但基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按分紅除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。若期末未分配利潤中的未實現部分為正數，包括基金經營活動產生的未實現損益以及基金份額交易產生的未實現平準金等，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實現部分；若期末未分配利潤的未實現部分為負數，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤，即已實現部分相抵未實現部分後的餘額。

 經宣告的擬分配基金收益於分紅除權日從所有者權益轉出。

6.4.4.12分部報告

 本基金以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。經營分部是指本基金內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；(2)本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、 第20頁共38頁

經營成果和現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，並且滿足一定條件的，則合並為一個經營分部。

 本基金目前以一個單一的經營分部運作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的會計政策和會計估計

 根據本基金的估值原則和中國證監會允許的基金行業估值實務操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價值時采用的估值方法及其關鍵假設如下：

 (1)對於證券交易所上市的股票，若出現重大事項停牌或交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)等情況，本基金根據中國證監會公告[2008]38號《關於進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》，根據具體情況采用《關於發佈中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》提供的指數收益法等估值技術進行估值。

 (2)在銀行間同業市場交易的債券品種，根據中國證監會證監會計字[2007]21號《關於證券

投資基金執行估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》采用估值技術確定公允價值。本基金持有的銀行間同業市場債券按現金流量折現法估值，具體估值模型、參數及結果由中央國債登記結算有限責任公司獨立提供。

 (3)對於在證券交易所上市或掛牌轉讓的固定收益品種(可轉換債券、資產支持證券和私募債券除外)，按照中證指數有限公司根據《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關於

2015年1季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的債券估值結果確定公允價值。

6.4.5會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明

6.4.5.1會計政策變更的說明

 本基金本報告期未發生會計政策變更。

6.4.5.2會計估計變更的說明

 本基金本報告期未發生會計估計變更。

6.4.5.3差錯更正的說明

 本基金在本報告期間無須說明的會計差錯更正熱賣。

 第21頁共38頁

6.4.6稅項

 根據財政部、國傢稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅

收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號

《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關

於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推

開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金

融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》

及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：

 (1)於2016年5月1日前，以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍，不征收營業稅。

對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起，

金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。

 (2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。

 (3)對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的

個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其

股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計

入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，

解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。

 (4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。

6.4.7關聯方關系

6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況

 本報告期，與本基金存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。

6.4.7.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方

 關聯方名稱 與本基金的關系

工銀瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金註冊登記機構、基金銷售機構

中國銀行股份有限公司 基金托管人、基金銷售機構

 第22頁共38頁

中國工商銀行股份有限公司 基金管理人股東、基金銷售機構

註：1、本報告期本基金關聯方未發生變化。

2、以下關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

6.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

6.4.8.1通過關聯方交易單元進行的交易

 本基金本報告期未通過關聯方交易單元進行交易。

6.4.8.2關聯方報酬

6.4.8.2.1基金管理費

 單位：人民幣元

 本期

 項目 2017年4月12日(基金合同生效日)至2017年6月

 30日

當期發生的基金應支付的管理費 875,067.74

其中：支付銷售機構的客戶維護費 70,418.68

註：本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管費

 單位：人民幣元

 項目 本期

 2017年4月12日(基金合同生效日)至2017年6月30日

當期發生的基金應支付的托管費 145,844.61

註：本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。

 第23頁共38頁

6.4.8.2.3銷售服務費

無。

6.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

本基金本報告期未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

6.4.8.4各關聯方投資本基金的情況

6.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

本基金的管理人於2017年4月12日（基金合同生效日）至2017年6月30日止會計期間內未運

用固有資金投資本基金。

6.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

本基金除基金管理人之外的其他關聯方在本報告期末未持有本基金。

6.4.8.5由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

 單位：人民幣元

 關聯方 本期

 名稱 2017年4月12日(基金合同生效日)至2017年6月30日

 期末餘額 當期利息收入

中國銀行股份有限公司 58,094,596.84 350,187.91

6.4.8.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

本基金在本報告期內未在承銷期內參與關聯方承銷證券。

6.4.8.7其他關聯交易事項的說明

 無。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限證券

6.4.9.1因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

本基金本報告期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。

6.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票

 金額單位：人民幣元

 第24頁共38頁

股票代股票 停牌 停牌 期末 復牌 復牌 期末 期末估值總

碼 名稱 日期 原因 估值單 日期 開盤單 數量（股） 成本總額 額 備註

 價 價

 2017

 國電年 重大

600795電力6月 3.60 - - 99,200 342,240.00357,120.00 -

 事項

 5日

註：

6.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券

6.4.9.3.1銀行間市場債券正回購

 本基金本報告期末未持有銀行間市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

6.4.9.3.2交易所市場債券正回購

 本基金本報告期末未持有交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。

6.4.10 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

 根據財政部、國傢稅務總局於2016年12月21日頒佈的財稅[2016]140號《關於明確金融

房地產開發 教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定：(1) 金融商品持有期間(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明確承諾到期本金可全部收回的投資收益)，不征收增值稅；(2) 納稅人

購入基金、信托、理財產品等各類資產管理產品持有至到期，不屬於金融商品轉讓；(3) 資管產

品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。上述政策自2016年

5月1日起執行。

 此外，根據財政部、國傢稅務總局於2017年1月6日頒佈的財稅[2017]2號《關於資管產

品增值稅政策有關問題的補充通知》及2017年6月30日頒佈的財稅[2017]56號《關於資管產

品增值稅有關問題的通知》的規定，資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，暫適用簡易計稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。上述稅收政策對本基金截至本財務報表批準報出日止的財務狀況和經營成果無影響。

 第25頁共38頁

 §7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

 金額單位：人民幣元

 序號 項目 金額 占基金總資產的比例

 （%）

 1 權益投資 35,598,287.47 36.50

 其中：股票 35,598,287.47 36.50

 2 固定收益投資 - -

 其中：債券 - -

 資產支持證券 - -

 3 貴金屬投資 - -

 4 金融衍生品投資 - -

 5 買入返售金融資產 - -

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

 6 銀行存款和結算備付金合計 61,765,259.40特賣 63.33

 7 其他各項資產 161,523.75 0.17

 8 合計 97,525,070.62 100.00

註：由於四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

7.2 期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

 金額單位：人民幣元

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

 A 農、林、牧、漁業 99,090.00 0.10

 B 采礦業 177,900.00 0.19

 C 制造業 27,678,687.01 29.21

 D 電力、熱力、燃氣及水生產和 1,583,574.00 1.67

 供應業

 E 建築業 2,743,181.00 2.90

 F 批發和零售業 456,174.00 0.48

 G 交通運輸、倉儲和郵政業 584,928.00 0.62

 H 住宿和餐飲業 - -

 I 信息傳輸、軟件和信息技術服 1,993,913.86 2.10

 務業

 J 金融業 - -

 K 房地產業 121,183.60 0.13

 第26頁共38頁

 L 租賃和商務服務業 83,936.00 0.09

 M 科學研究和技術服務業 - -

 N 水利、環境和公共設施管理業 - -

 O 居民服務、修理和其他服務業 - -

 P 教育 - -

 Q 衛生和社會工作 - -

 R 文化、體育和娛樂業 75,720.00 0.08

 S 綜合 - -

 合計 35,598,287.47 37.57

註：由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

7.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

7.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

 金額單位：人民幣元

 序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值 占基金資產凈值

 比例（％）

1 600309 萬華化學 125,200 3,585,728.00 3.78

2 601117 中國化學 378,700 2,647,113.00 2.79

3 002415 海康威視 80,000 2,584,000.00 2.73

4 002635 安潔科技 65,000 2,354,300.00 2.48

5 600585 海螺水泥 85,200 1,936,596.00 2.04

6 600104 上汽集團 60,800 1,887,840.00 1.99

7 601222 林洋能源 244,400 1,815,892.00 1.92

8 002179 中航光電 56,779 1,770,937.01 1.87

9 300537 廣信材料 85,800 1,769,196.00 1.87

10 600879 航天電子 158,400 1,392,336.00 1.47

註： 投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載於公司網站的半年度報告

正文。

7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

 金額單位：人民幣元

 第27頁共38頁

 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期末基金資產凈值

 比例（％）

1 002179 中航光電 3,929,942.65 4.15

2 601117 中國化學 3,372,876.00 3.56

3 600491 龍元建設 2,959,839.00 3.12

4 600309 萬華化學 2,834,338.00 2.99

5 002202 金風科技 2,747,089.40 2.90

6 600021 上海電力 2,746,477.00 2.90

7 000002 萬 科Ａ 2,745,856.00 2.90

8 600875 東方電氣 2,743,955.00 2.90

9 600109 國金證券 2,743,420.00 2.90

10 002415 海康威視 2,262,080.00 2.39

11 000636 風華高科 2,220,295.00 2.34

12 002635 安潔科技 2,148,255.41 2.27

13 000039 中集集團 2,035,124.00 2.15

14 600963 嶽陽林紙 2,034,454.00 2.15

15 600031 三一重工 1,853,539.00 1.96

16 600104 上汽集團 1,833,352.52 1.93

17 600585 海螺水泥 1,826,688.00 1.93

18 000530 大冷股份 1,808,352.00 1.91

19 002573 清新環境 1,808,322.68 1.91

20 600153 建發股份 1,732,432.00 1.83

註：1、買入包括基金二級市場上主動的買入、新股、配股、債轉股、換股及行權等獲得的股票；2、買入金額按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.4.2累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

 金額單位：人民幣元

 序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期末基金資產凈值

 比例（％）

1 600491 龍元建設 2,829,967.00 2.99

2 000002 萬 科Ａ 2,774,158.99 2.93

3 002179 中航光電 2,611,380.00 2.76

4 600875 東方電氣 2,564,765.65 2.71

5 002202 金風科技 2,502,996.70 2.64

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6 600109 國金證券 2,408,791.00 2.54

7 600021 上海電力 2,397,553.25 2.53

8 000039 中集集團 2,092,447.20 2.21

9 000636 風華高科 1,910,978.45 2.02

10 600031 三一重工 1,823,019.72 1.92

11 000157 中聯重科 1,740,000.00 1.84

12 000530 大冷股份 1,648,368.50 1.74

13 002573 清新環境 1,567,308.98 1.65

14 601888 中國國旅 1,465,857.84 1.55

15 601607 上海醫藥 1,452,213.00 1.53

16 601766 中國中車 1,382,400.00 1.46

17 002142 寧波銀行 1,377,845.00 1.45

18 600153 建發股份 1,332,795.00 1.41

19 000786 北新建材 1,308,555.00 1.38

20 600963 嶽陽林紙 1,303,399.00 1.38

註：1、賣出主要指二級市場上主動的賣出、換股、要約收購、發行人回購及行權等減少的股票；2、賣出金額按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

 單位：人民幣元

買入股票成本（成交）總額 88,459,401.88

賣出股票收入（成交）總額 53,637,351.15

註：買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

7.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

7.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

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7.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

7.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

7.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

7.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

 本基金本報告期末未持有股指期貨投資，也無期間損益。

7.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

 本報告期內，本基金未運用股指期貨進行投資。

7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策

 本報告期內，本基金未運用國債期貨進行投資。

7.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨投資，也無期間損益。

7.11.3 本期國債期貨投資評價

 本報告期內，本基金未運用國債期貨進行投資。

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7.12 投資組合報告附註

 7.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，

或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

 7.12.2 基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

7.12.3 期末其他各項資產構成

 單位：人民幣元

 序號 名稱 金額

 1 存出保證金 40,015.77

 2 應收證券清算款 -

 3 應收股利 -

 4 應收利息 16,004.43

 5 應收申購款 105,503.55

 6 其他應收款 -

 7 待攤費用 -

 8 其他 -

 9 合計 161,523.75

7.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

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 §8 基金份額持有人信息

8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

 份額單位：份

 持有人結構

 持有人戶數 戶均持有的 機構投資者 個人投資者

 (戶) 基金份額 占總份 占總份

 持有份額 額比例 持有份額 額比例

 1,569 59,009.87 11,692,251.10 12.63% 80,894,229.68 87.37%

8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

 項目 持有份額總數（份） 占基金總份額比例

基金管理人所有從業人員 0.00 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

 項目 持有基金份額總量的數量區間（萬份）

本公司高級管理人員、基金投資和研究 0

部門負責人持有本開放式基金

本基金基金經理持有本開放式基金 0

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 §9 開放式基金份額變動

 單位：份

基金合同生效日（2017年4月12日）基金份額總額 549,795,738.62

本報告期期初基金份額總額 -

基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額 1,987,917.39

減:基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額 459,197,175.23

基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額（份 -

額減少以"-"填列）

本報告期期末基金份額總額 92,586,480.78

註：1、報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額；

2、報告期期間基金總贖回份額含轉換出份額。

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 §10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

 本報告期內，本基金未召開基金份額持有人大會。

10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

 1、基金管理人：

 基金管理人於2017年2月8日發佈《工銀瑞信基金管理有限公司董事長變更公告》，經基

金管理人第六十一次股東會和第四屆董事會第二十六次會議審議通過，沈立強先生辭去公司董事長職務，董事長變更為尚軍先生。

 基金管理人於2017年4月25日發佈《工銀瑞信基金管理有限公司關於副總經理變更的公

告》，郝煒先生自2017年4月19日起擔任工銀瑞信基金管理有限公司副總經理。

 2、基金托管人托管部門：

 基金托管人的專門基金托管部門的無重大人事變動。

10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

 本報告期內，無涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

10.4 基金投資策略的改變

 本報告期內基金投資策略未有改變。

10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

 本基金的審計機構為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥），該審計機構自基金合同生效日起向本基金提供審計服務，無改聘情況。

10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

 本報告期內，本基金管理人、托管人及其高級管理人員無受稽查或處罰等情況。

10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

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10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

 金額單位：人民幣元

 股票交易 應支付該券商的傭金

 券商名稱 交易單元 占當期股票 占當期傭金

 數量 成交金額 成交總額的比 傭金 總量的比例 備註

 例

長江證券 2 61,896,954.68 43.56% 44,027.42 41.83% -

廣發證券 1 47,238,566.04 33.24% 33,600.24 31.92% -

中信證券 2 16,473,520.82 11.59% 15,012.32 14.26% -

長城證券 1 13,400,756.38 9.43% 9,799.74 9.31% -

招商證券 1 3,086,955.11 2.17% 2,813.17 2.67% -

民族證券 1 - - - - -

中金 1 - - - - -

光大證券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中泰證券 1 - - - - -

興業證券 1 - - - - -

申萬宏源 2 - - - - -

民生證券 1 - - - - -

瑞銀證券 1 - - - - -

國泰君安 1 - - - - -

中投證券 1 - - - - -

國信證券 1 - - - - -

銀河證券 1 - - - - -

註：1.券商的選擇標準和程序

（1）選擇標準：註重綜合服務能力

a)券商財務狀況良好、經營行為規范、風險管理先進、投資風格與工銀瑞信有互補性、在最近一年內無重大違規行為。

b)券商具有較強的綜合研究能力：能及時、全面、定期提供高質量的關於宏觀、行業、資本市場、個股分析的報告及其他豐富全面的信息咨詢服務；有很強的分析能力，能根據工銀瑞信所管理基金的特定要求，提供專門研究報告；具有開發量化投資組合模型的能力以及其他綜合服務能力。

c)與其他券商相比，該券商能夠提供最佳交易執行和優惠合理的傭金率。

（2）選擇程序

a)新增券商的選定：根據以上標準對券商進行考察、選擇和確定。在合作之前，券商需提供至少 第35頁共38頁

兩個季度的服務，並與其他已合作券商一起參與投資研究部門（權益投資部，固定收益部，專戶投資部，研究部和中央交易室）兩個季度對券商的研究服務評估。公司投委會根據對券商研究服務評估結果決定是否作為新增合作券商。

b)簽訂委托協議：與被選擇的券商簽訂委托代理協議，明確簽定協議雙方的公司名稱、委托代理期限、傭金率、雙方的權利義務等，經簽章有效。

2.券商的評估，保留和更換程序

（1）席位的租用期限暫定為一年，合同到期15天內，投資研究部門將根據各券商研究在服務期

間的綜合證券服務質量等情況，進行評估。

（2）對於符合標準的券商，工銀瑞信將與其續約；對於不能達到標準的券商，不與其續約，並根據券商選擇標準和程序，重新選擇其它經營穩健、研究能力強、綜合服務質量高的證券經營機構，租用其交易席位。

（3）若券商提供的綜合證券服務不符合要求，工銀瑞信有權按照委托協議規定，提前中止租用其交易席位。

在報告期內本基金新增長江證券有限責任公司的25174上海交易單元。

10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

 金額單位：人民幣元

 債券交易 債券回購交易 權證交易

 占當期債券 占當期債 占當期權

 券商名稱 成交金額 成交總額的比 成交金額 券回購 成交金額 證

 例 成交總額 成交總額

 的比例 的比例

長江證券 - - - - - -

廣發證券 - - - - - -

中信證券 - -1,500,000,000.00 69.77% - -

長城證券 - - 650,000,000.00 30.23% - -

招商證券 - - - - - -

民族證券 - - - - - -

中金 - - - - - -

光大證券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中泰證券 - - - - - -

興業證券 - - - - - -

 第36頁共38頁

申萬宏源 - - - - - -

民生證券 - - - - - -

瑞銀證券 - - - - - -

國泰君安 - - - - - -

中投證券 - - - - - -

國信證券 - - - - - -

銀河證券 - - - - - -

 第37頁共38頁

 §11 影響投資者決策的其他重要信息

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

 無。

11.2 影響投資者決策的其他重要信息

 無。

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